Backtesting: Interpréter le passé Le backtesting est un élément clé du développement efficace du système commercial. On y parvient en reconstituant, avec des données historiques, des métiers qui auraient eu lieu dans le passé en utilisant des règles définies par une stratégie donnée. Le résultat offre des statistiques qui peuvent être utilisées pour évaluer l'efficacité de la stratégie. En utilisant ces données, les traders peuvent optimiser et améliorer leurs stratégies, trouver des défauts techniques ou théoriques, et gagner la confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer sur les marchés réels. La théorie sous-jacente est que toute stratégie qui a fonctionné bien dans le passé est susceptible de bien fonctionner dans l'avenir, et inversement, toute stratégie qui a mal performé dans le passé est susceptible de fonctionner mal à l'avenir. Cet article donne un aperçu des applications utilisées pour le backtest, du type de données obtenues et de la manière de les utiliser. Les données et les outils Backtesting peuvent fournir de précieux commentaires statistiques sur un système donné. Quelques statistiques universelles de backtesting incluent: Bénéfice ou perte net - gain ou perte nette de pourcentage. Délai - Dates passées où l'essai a eu lieu. Univers - Stocks qui ont été inclus dans le backtest. Mesures de volatilité - Pourcentage maximum de la hausse et de la baisse. Moyennes - Pourcentage du gain moyen et de la perte moyenne, moyenne des barres détenues. Exposition - Pourcentage du capital investi (ou exposé au marché). Ratios - Ratios gains / pertes. Rendement annualisé - Rendement en pourcentage sur une année. Rendement ajusté en fonction du risque - Rendement en pourcentage en fonction du risque. Typiquement, le logiciel de backtesting aura deux écrans qui sont importants. Le premier permet au commerçant de personnaliser les paramètres de backtesting. Ces personnalisations incluent tout, de la période à la commission des coûts. Voici un exemple d'un tel écran dans AmiBroker: Le deuxième écran est le rapport de résultats de backtesting réelle. C'est là que vous pouvez trouver toutes les statistiques mentionnées ci-dessus. Encore une fois, voici un exemple de cet écran dans AmiBroker: En général, la plupart des logiciels commerciaux contient des éléments similaires. Certains logiciels haut de gamme incluent également des fonctionnalités supplémentaires pour effectuer le dimensionnement automatique des positions, l'optimisation et d'autres fonctionnalités plus avancées. Les 10 commandements Il ya de nombreux facteurs commerçants attention quand ils sont backtesting stratégies de négociation. Voici une liste des 10 choses les plus importantes à retenir lors du backtesting: Tenir compte des tendances générales du marché dans le cadre du temps dans lequel une stratégie donnée a été testée. Par exemple, si une stratégie a seulement été testée à partir de 1999-2000, elle peut ne pas aller bien dans un marché baissier. Il est souvent une bonne idée de backtest sur une longue période qui englobe plusieurs types différents de conditions de marché. Prendre en compte l'univers dans lequel le backtesting s'est produit. Par exemple, si un vaste système de marché est testé avec un univers composé de stocks technologiques, il peut ne pas réussir à bien dans différents secteurs. En règle générale, si une stratégie est ciblée vers un genre spécifique de stock, limiter l'univers à ce genre, mais dans tous les autres cas, maintenir un grand univers à des fins de test. Les mesures de volatilité sont extrêmement importantes à considérer dans le développement d'un système commercial. Cela est particulièrement vrai pour les comptes à effet de levier, qui sont soumis à des appels de marge si leurs fonds propres tombe en dessous d'un certain point. Les commerçants devraient chercher à maintenir la volatilité à un niveau bas afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. Le nombre moyen de barres détenues est également très important à surveiller lors de l'élaboration d'un système commercial. Bien que la plupart des logiciels de backtesting comprennent les coûts de commission dans les calculs finaux, cela ne signifie pas que vous devriez ignorer cette statistique. Si possible, augmenter votre nombre moyen de barres retenues peut réduire les coûts de commission et améliorer votre rendement global. L'exposition est une épée à double tranchant. Une exposition accrue peut conduire à des profits plus élevés ou des pertes plus élevées, tandis que l'exposition réduite signifie des profits inférieurs ou des pertes plus faibles. Cependant, en général, il est judicieux de maintenir l'exposition au-dessous de 70 afin de réduire les risques et de faciliter la transition dans et hors d'un stock donné. La statistique de perte de gain moyenne, combinée au ratio gains / pertes, peut être utile pour déterminer le dimensionnement optimal de la position et la gestion de l'argent en utilisant des techniques comme le critère de Kelly. (Voir Gestion de l'argent en utilisant le critère Kelly.) Les commerçants peuvent prendre des positions plus importantes et réduire les coûts de commission en augmentant leurs gains moyens et en augmentant leur ratio gains / pertes. Le rendement annualisé est important parce qu'il est utilisé comme un outil pour comparer les rendements des systèmes à ceux d'autres sites d'investissement. Il est important non seulement d'examiner le rendement global annualisé, mais aussi de tenir compte de l'augmentation ou de la diminution du risque. Cela peut être fait en examinant le rendement ajusté en fonction du risque, qui tient compte de divers facteurs de risque. Avant l'adoption d'un système de négociation, il doit surperformer tous les autres sites d'investissement à un risque égal ou inférieur. Backtesting personnalisation est extrêmement important. De nombreuses applications de backtesting ont des entrées pour les montants de commissions, les tailles de lots rondes (ou fractionnelles), les tailles de tiques, les exigences de marge, les taux d'intérêt, les hypothèses de glissement, les règles de dimensionnement de position, les règles de sortie de barres identiques. Pour obtenir les résultats les plus précis, il est important d'accorder ces paramètres pour imiter le courtier qui sera utilisé lorsque le système sera mis en service. Backtesting peut parfois conduire à quelque chose connu sous le nom de sur-optimisation. C'est une condition où les résultats de performance sont si fortement accordés au passé qu'ils ne sont plus aussi précis à l'avenir. C'est généralement une bonne idée de mettre en œuvre des règles qui s'appliquent à tous les stocks, ou un ensemble sélectionné de stocks ciblés, et ne sont pas optimisés dans la mesure où les règles ne sont plus compréhensibles par le créateur. Backtesting n'est pas toujours la façon la plus précise de mesurer l'efficacité d'un système commercial donné. Parfois, les stratégies qui ont bien performé dans le passé ne parviennent pas à bien dans le présent. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Assurez-vous de faire du commerce papier un système qui a été testé avec succès avant d'être en direct pour être sûr que la stratégie reste applicable dans la pratique. Conclusion Backtesting est l'un des aspects les plus importants du développement d'un système commercial. Si elle est créée et interprétée correctement, elle peut aider les opérateurs à optimiser et à améliorer leurs stratégies, à trouver des défauts techniques ou théoriques, ainsi qu'à acquérir confiance dans leur stratégie avant de l'appliquer aux marchés du monde réel. Ressources Tradecision (tradecision) - Haut de gamme de développement du système de négociation AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Lorsque les dépenses totales d'un gouvernement dépassent les recettes qu'elle génère (à l'exclusion des fonds provenant d'emprunts). Le déficit diffère. En général, une stratégie publicitaire dans laquelle un produit est promu dans des supports autres que la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, l'impression. Une série de règlements fédéraux touchant principalement les institutions financières et leurs clients ont été adoptés en 2010 dans une tentative. La gestion de portefeuilles est l'art et la science de la prise de décisions au sujet du mix et de la politique de placement, en associant les placements à. Une installation à domicile pratique où les appareils et périphériques peuvent être contrôlés automatiquement à distance à partir de n'importe où dans le monde. La stratégie consistant à sélectionner des actions dont le commerce est inférieur à leurs valeurs intrinsèques. Quelqu'un fait backtesting dans Excel, ou connaissent des membres qui ne Je voudrais discuter de la méthodologie et des modèles avec toute personne qui utilise Excel. Quelqu'un at-il des modèles simples (ou complexes) qui seraient prêts à partager pour des indicateurs ou des systèmes de base? Devrais-je consacrer un peu de temps à l'apprentissage MQL4 J'ai beaucoup d'expérience de la modélisation dans Excel, mais je n'ai aucune expérience avec la programmation informatique. Je suis réticent à passer du temps à apprendre MQL4 que je vais être à partir de rien, mais peut-être que ce serait plus facile. Existe-t-il d'autres non-programmeurs là-bas qui sont devenus compétents dans MQL4 Inscrit Oct 2007 Statut: Membre 92 Posts Excel est un outil puissant. Bien qu'il soit conçu pour fonctionner comme une feuille de calcul et de modélisation, etc, les gens l'ont utilisé pour faire toutes sortes de choses étonnantes, y compris l'IA, bases de données, etc, même si il existe des outils spécialement conçus spécifiquement pour ces tâches. MQL4 est un langage assez grossier mais il est conçu spécifiquement pour le commerce et il a donc beaucoup de choses spécifiques à cette tâche. Bien qu'il existe un débat permanent sur l'efficacité du testeur de stratégie comme un outil de test de retour, Im sûr que vous serez de retour d'essai dix fois plus rapide avec MQL4, même si vous devez apprendre la langue à partir de zéro. Youre probablement déjà familier avec beaucoup des concepts fondamentaux de programmation comme des boucles et des énoncés conditionnels. Pour l'itinéraire Excel, vous voudrez peut-être rechercher des outils qui sont déjà disponibles, Id être surpris si quelqu'un n'a pas déjà fait cela. Si vous ne pouvez pas trouver quelque chose de prêt, vous devrez tout d'abord concevoir un simulateur de commerce, gérer les rapports, traiter vos données historiques, puis avoir une interface raisonnable. Tout cela vient gratuitement avec MT4. Rejoint l'oct 2007 Statut: Membre 887 Posts Tout ce qui implique des calculs que je fais dans Excel, ont fait pendant des années. Cependant, Im not sure youd obtenir quelque chose de mes modèles comme theyre spécifique à ce que je fais. Excel est beaucoup plus flexible, et transparent, donc vous pouvez interroger et vérifier les données correctement. Pour le non-programmeur son or. Juste comme un exemple, combien de temps cela vous prendrait-il knock up une EA qui montre la volatilité moyenne d'une heure donnée pour les 14 derniers jours. Je ne dis pas son impossible - je n'ai aucune idée - mais dans Excel, une table pivotante et 5 minutes plus tard et youre fait. Où Excel tombe est en négociation en direct - il ne joue pas joliment accrocher à d'autres plates-formes de négociation (FXCM IBCurrenex), mais pour backtesting, que doesnt matter. Rejoint le juil. 2009 Statut. Ou là environ 216 Messages Quand j'ai commencé à faire ma propre analyse, j'ai commencé avec Excel car je n'avais aucune expérience de programmation et trouvé VBA plus facile à apprendre que MQL4. Maintenant, j'utilise une combinaison des deux. Dans mon expérience limitée, MQL4 est plus rapide à effectuer des calculs que Excel, en particulier si votre feuille Excel utilise beaucoup de fonctions définies par l'utilisateur. Un de mes projets en cours est de construire une feuille de calcul pour analyser 70ish différents instruments sur les délais hebdomadaires et quotidiens. Au début, j'ai pensé que j'utiliserais MQL4 pour écrire des fichiers. csv d'OHLC info pour chaque instrument et chaque période, puis crunch les nombres dans Excel. Inconvénient - prendre quelques minutes pour recalculer Ainsi, maintenant je effectuer tous les calcs dans MT4 et puis écrire juste deux fichiers. Excel est alors l'interface utilisateur et il n'ya pas d'attente sur calcs. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que si vous pouvez utiliser les deux, alors vous vous donnez la possibilité d'utiliser celui qui est le mieux adapté à la tâche que vous vous êtes fixé. Juste mes 2 pence. Joint May 2006 Statut: Un seul nom d'utilisateur. 1 367 Posts Ive essayé ces méthodes au fil des ans: MT4 Strategy Tester Programmes personnalisés Python OpenOffice Calc (Excel compatible) Chaque EA a ses propres caractéristiques, mais, en général, Ive a eu les meilleurs résultats avec MT4 IndicatorsScripts. Si vous pouvez créer un indicateur qui duplique les actions d'une EA donnée possible de transformer cet indicateur en un outil d'analyse. Toutes les EE ne se prêtent pas à cette approche, mais si vous en avez une, cela fournira des résultats quasi instantanés (pas précis pour le pip, mais assez proche) et sauver de bricoler avec les fichiers csv ou d'autres techniques d'interface plus complexes. IMHO, laisser la nature de l'EA que vous testez dicter la meilleure méthode de test. Old Benjamin a été rightUse Excel pour Backtest une stratégie de négociation en utilisant un ATR Stop-loss Ce post continue la série d'articles vidéo sur la façon d'utiliser Microsoft Excel pour backtest stratégies de négociation. Dans ce post je montre comment calculer une stop-loss en utilisant l'ATR et puis comment backtest la stratégie de négociation. La moyenne True Range Développé par J. Welles Wilder l'ATR est très populaire auprès des commerçants. À lui seul, l'ATR peut être utilisé pour mesurer la volatilité du marché et la fourchette du marché. Il est également fréquemment utilisé dans d'autres indicateurs techniques tels que l'indicateur SuperTrend et l'ADX. Une des utilisations les plus populaires pour l'ATR a été développé par Chuck LeBeau et est appelé la sortie Chandelier. La sortie du lustre définit la distance d'arrêt-perte comme un multiple de l'ATR. L'ATR réagit aux conditions du marché, donc quand les choses sont calmes, la stop-loss sera relativement proche et quand les choses sont volatiles, la stop-loss sera plus loin. Formules utilisées: HL Haute-Basse H-PC abs (Haut-Précédent Fermer) L-PC abs (Faible-Précédente Fermer) Vraie gamme maxi (portée) ATR moyenne (plage) SL ATRFactor Max Hebdomadaire (F34gtG34, IF (N35gtM34, (F34-M34) F34) Q34, (F35F34) Q34), Q34) Partager cette page: Powered by phpBB copy 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Par Karma MOD copie 2007, 2009 m157y Avis juridique: La négociation d'un accord de conciliation avec un niveau de risque élevé et un droit d'option pour tout type d'investisseurs. Le haut degré d'apaisement du marché peut jouer tant une faveur comme dans l'inverseur. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Vd. Doit constater ses objectifs d'inversion, le niveau d'expérience et la tolérance au risque. Enregistrez-vous que la possibilité de perdre une partie de l'ensemble de l'inversion initiale pour ne pas perdre de l'argent qui ne peut pas permettre de perdre. Vous devez avoir le savoir avant de tous les risques associés à la négociation d'un conseil financier indépendant. Les opinions exprimées dans FXStreet proviennent des auteurs indépendants qui n'ont pas nécessairement représenter l'opinion de FXStreet ou de son équipe directivo. FXStreet ne vérifie pas la certitude de la validité des déclarations ou des dénonciations de ninguno des auteurs indépendants qui collaborent dans la paacutegina. Tous les textes publiés sont susceptibles de contener les erreurs u omisiones. Les opinions, les informations, les rapports, les anaacutelisis, les cotisations et autres informations contenues dans FXStreet, produite par l'équipe de FXStreet, par leurs collaborateurs, les associés, les associés et les collaborateurs ont le produit du commentaire général de marché et le ninguin. 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