3034 Système De Trading Mécanique

GB007 (nom de Paltalk), un commerçant avec 40 années d'expérience commerciale, a porté le système 3034 à mon attention. Il a été le commerce de façon rentable pendant de nombreuses années. Il a choisi de le partager avec d'autres en juillet 2002. Sa pensée était de permettre aux nouveaux commerçants un moyen d'être sur le marché et être rentable comme ils perfectionné leurs compétences à la négociation discrétionnaire. GB007 passe une grande partie de son temps à Woodies CCI CLUB. Plus d'informations sur son système et des questions peuvent être posées ici. Il s'agit d'un système mécanique, ce qui signifie, les règles sont précises pour l'entrée et la sortie. Si vous avez suivi les règles dans le passé, vous auriez obtenu des résultats semblables à ceux montrés. Les entrées et sorties de systèmes sont basées sur la fermeture de barres de 30 minutes permettant des entrées et des sorties faciles. Les deux mois de juin2002 et juillet2002 ont été de 100 mois. Je recommande habituellement le système pour les nouveaux commerçants comme il les aide à rester dans le jeu tout en affinant leurs qualifications de commerce de jour. Le bénéfice moyen est juste un peu plus de 100 jours basé sur un seul contrat, pas aussi bon qu'un commerçant expérimenté. Au cours des six dernières années, son gain minimum a été de 500. Je suggère de nouveaux commerçants de commerce de la 3034 dans un compte séparé et commencer par 10k pour éviter de sortir de la peur, l'émotion, etc Est-ce SAR si l'arrêt 5 pt n'est pas sorti, Mais la barre de 30 minutes se ferme au-dessus ou au-dessous du 34ema de plus d'un point Oui, le signal d'un point au-dessus au-dessous des règles 34ema. 3034 Règles du système - Le système 3034 est un système d'oscillation pour la négociation de l'avenir E-mini de SampP (ES). Les signaux sont extraits d'un graphique de 30 minutes de l'ES avec un 34ema (moyenne mobile exponentielle). Ce système est presque toujours sur le marché. J'ai testé sur d'autres marchés pour obtenir des résultats rentables. Le système est rentable en faisant varier différentes moyennes mobiles d'entrée et / ou de sortie et en appliquant différentes techniques de gestion de l'argent. Les règles du système 3034 sont les suivantes: 1. ENTRÉE LONGUE basée sur une barre de 30 minutes. Aller longtemps si le prix de clôture d'une barre de 30 minutes est égale ou supérieure à 34ema par 1 point (.99 ne compte pas). 2. LONG STOP (mentionné à un arrêt d'arrêt par GB007) 5 points de moins que le 34ema. 3. OBJECTIF DU BÉNÉFICAT variera en fonction de la volatilité du marché mesurée par le bénéfice théorique maximal des trois derniers mois. Il est actuellement à 38. Note: dans le temps que j'ai suivi ce système l'objectif de profit a varié de 30-40 points. J'utilise continuellement une cible de 35 points, choisissant de ne pas recalculer la cible de profit. 4. ENTRÉE COURTE basée sur une barre de 30 minutes. Aller court si le prix de clôture d'une barre de 30 minutes est égale ou inférieure à la 34ema par 1 point (.99 ne compte pas). 5. STOP COURT (référence à un arrêt de collision par GB007) 5 points de plus que le 34ème. Ce n'est pas basé sur la fermeture de bar, il est MIT (marché si touché) 6. PROFIT OBJECTIVE va changer en fonction de la volatilité du marché, mesuré par le dernier bénéfice théorique maximal de 3 mois. Il est actuellement à 38. Note: dans le temps que j'ai suivi ce système l'objectif de profit a varié de 30-40 points. J'utilise continuellement une cible de 35 points, choisissant de ne pas recalculer la cible de profit. 7. Le système est toujours sur le marché (y compris la nuit, la session Globex), sauf lorsque vous venez de prendre des bénéfices et attendent la prochaine entrée. 8. Les nouveaux traders devraient choisir d'attendre un tirage théorique de 35-40 points (1750-2000) avant de commencer à utiliser le 3034, car il a eu un tirage de -90 points et plusieurs dans la gamme de - 60 points dans les 6 derniers années. 9. Le 3034 est un système SAR (stop and reverse). Les seules autres variables se clôturent à l'objectif de profit ou s'arrêtent à l'arrêt quotcrash de 5 points. 10. Seules les données RTH (heures normales) sont utilisées. Aucune entrée ni aucune sortie n'est effectuée pendant la session Globex. 1- 12203 Actuellement, le commerce du système est court à partir de 918.00 et prendra profit sur 35 points, ES 883.00 à moins d'être arrêté. Stop est actuellement 5 point au-dessus 34ema ES 900.73. Le 34ema est montré sur la carte, de couleur bleue. Le prix actuel est de couleur blanche. SAR aura lieu avec une barre de 30 minutes près d'un point au-dessus du 34ème. Attendent des miracles, ils sont partout. Dieu est bon tout le temps Algérie Andorre Angola Anguilla Argentine Arménie Aruba Autriche Australie Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus Belgique Bermudes Bolivie Bosnie. et. Herzégovine Botswana Brésil Brunei. Darussalam Bulgarie Burkina. Faso Cambodge Canada Cayman. Îles Chili Chine Colombie Costa. Rica Cocos. (Keeling). Îles Cote. DIvoire. (Côte d'Ivoire) Tchèque. République Croatie. (Hrvatska) Cypru démocratique. République. de. la. Congo Danemark Dominicaine. République Équateur El. Salvador Estonie Égypte Équatoriale. Guinée Féroé. Islanda Fidji Finlande France Français. Polynésie Gabon Gambie Allemagne Ghana Gibralta Grèce Grenade Guadeloupe Guatelma Guyana Honduras Hong. Kong Hongrie Islande Inde Indonésie Iran Irlande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Koweït Kirghizistan Lettonie Liban Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao République. de. Macadonie Malaisie Maldives Malte Martinique Mauritanie Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Maroc Mozambique Myanmar Namibie Pays-Bas Pays-Bas. Antilles Nouveau. Caledonia Nouveau. Zélande. (Aotearoa) Nicaragua Nigeria Niue Norvège Oman Pakistan Palestinien. Territoire Panama Papouasie. Nouveau. Guinée Paraguay Pérou Philippines Pologne Portugal Puerto. Rico Qatar Réunion Roumanie Russe. Fédération Rwanda Saint. Kitts. et. Nevis Saint. Lucia Saint. Vincent. et. la. Grenadines San. Marino San. Salvador Santo. Domingo Saudi. Arabie Sénégal Serbie Seychelles Singapour Slovaque. République Slovénie Sud. Afrique du Sud. Corée Espagne Sri. Lanka Suède Soudan Suisse Syrie Taiwan Tadjikistan Tanzanie Thaïlande Trinidad. et. Tobago Togo Tunisie Turquie Turcs. et. Caicos. Îles Tuvalu Ouganda Uruguay Uruguay. Arabe. Emirates United. Royaume Uni. États Uruguay Ouzbékistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin. Yemen Yougoslavie Zambie ZimbabweQuel est le meilleur indicateur technique dans le Forex Les données ont montré qu'au cours des 5 dernières années, l'indicateur qui a réalisé le meilleur en soi était l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo. Il a généré un bénéfice total de 30,341, ou 30,35. Sur 5 ans, cela nous donne une moyenne d'un peu plus de 6 par an. Étonnamment, le reste des indicateurs techniques ont été beaucoup moins rentables, avec l'indicateur stochastique montrant un retour de 20,72 négatifs. En outre, tous les indicateurs ont conduit à des tirages substantiels compris entre 20 et 30. Cependant, cela ne signifie pas que l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo est le meilleur ou que les indicateurs techniques dans leur ensemble sont inutiles. Plutôt, cela va juste pour montrer qu'ils aren8217t qui utile sur leurs propres. Pensez à tous ces films d'arts martiaux que vous avez regardés grandir. Mis à part le rocher et le coude de People8217s. Personne ne comptait sur un seul geste pour battre tous les méchants. Chacun d'eux a utilisé une combinaison de mouvements pour faire le travail. Forex trading est similaire. C'est un art et comme commerçants, nous devons apprendre à utiliser et à combiner les outils à portée de main afin de trouver un système qui fonctionne pour nous. Cela nous amène à notre prochaine leçon: mettre tous ces indicateurs ensemble Enregistrer vos progrès en signant et en marquant la leçon complèteImpress Your Date avec Forex Lingo Comme dans toute nouvelle compétence que vous apprenez, vous avez besoin d'apprendre le lingo8230 surtout si vous souhaitez gagner Votre coeur de love8217s. Vous, le débutant, devez connaître certains termes comme le dos de votre main avant de faire votre premier métier. Certains de ces termes vous ont déjà appris, mais il ne fait jamais mal de faire un petit examen. Monnaies majeures et mineures Les huit devises les plus fréquemment négociées (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD et AUD) sont appelées les principales devises ou les 8220majors.8221 Ce sont les plus liquides et les plus sexy. Toutes les autres devises sont appelées monnaies mineures. Devise de base La devise de base est la première devise d'une paire de devises. Le devis devises montre combien la monnaie de base est la valeur mesurée par rapport à la deuxième devise. Par exemple, si le taux USDCHF est égal à 1,6350, alors un dollar vaut CHF 1,6350. Dans le marché des changes, le dollar américain est normalement considéré comme la monnaie 8220base8221 pour les devis, ce qui signifie que les devis sont exprimés en une unité de 1 USD par l'autre monnaie cotée dans la paire. Les principales exceptions à cette règle sont la livre sterling, l'euro et le dollar australien et néo-zélandais. Devise de devises La devise de devis est la deuxième devise dans n'importe quelle paire de devises. C'est ce qu'on appelle souvent la monnaie pip et tout profit ou perte non réalisé est exprimé dans cette devise. Un pip est la plus petite unité de prix pour n'importe quelle devise. Presque tous les paires de devises se composent de cinq chiffres significatifs et la plupart des paires ont la virgule immédiatement après le premier chiffre, c'est-à-dire, EURUSD est égal à 1.2538. Dans ce cas, un seul pip est égal au plus petit changement de la quatrième décimale 8211 soit 0,0001. Par conséquent, si la devise de cotation dans une paire est USD, alors un pip toujours égale 1100 de un cent. Les exceptions notables sont les couples qui comprennent le yen japonais où un pip est égal à 0,01. Un dixième d'un pip. Certains courtiers citent des pépins fractionnaires, ou pipettes, pour une précision accrue dans les taux de cote. Par exemple, si EURUSD est passé de 1.32156 à 1.32158, il a déplacé 2 pipettes. L'offre est le prix auquel le marché est prêt à acheter une paire de devises spécifiques sur le marché des changes. À ce prix, le commerçant peut vendre la devise de base. Elle est indiquée sur le côté gauche de la citation. Par exemple, dans le cours GBPUSD 1.881215, le cours acheteur est 1.8812. Cela signifie que vous vendez une livre britannique pour 1,8812 dollars américains. AskOffer Prix Le askoffer est le prix auquel le marché est prêt à vendre une paire de devises spécifiques sur le marché des changes. À ce prix, vous pouvez acheter la devise de base. Il est indiqué sur le côté droit de la citation. Par exemple, dans le cours EURUSD 1.281215, le prix demandé est 1.2815. Cela signifie que vous pouvez acheter un euro pour 1.2815 dollars américains. Le prix demandé est également appelé le prix d'offre. BidAsk Spread Le spread est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Le chiffre 8220big quote8221 est l'expression du concessionnaire se référant aux premiers chiffres d'un taux de change. Ces chiffres sont souvent omises dans les devis des concessionnaires. Par exemple, le taux USDJPY pourrait être 118.30118.34, mais serait cité verbalement sans les trois premiers chiffres comme 82203034.8221 Dans cet exemple, USDJPY a une propagation 4-pip. Convention de cotation Les taux de change sur le marché des changes sont exprimés en utilisant le format suivant: Devise de base Devise de cotation Offre Demande Coût de transaction La caractéristique critique de l'écart bidask est que c'est aussi le coût de transaction pour un trade tour-tour. Round-turn signifie un achat (ou vendre) et un commerce de vente (ou d'achat) compensatoire de même taille dans la même paire de devises. Par exemple, dans le cas du taux EURUSD de 1,281215, le coût de transaction est de trois pips. La formule de calcul du coût de transaction est la suivante: Coût de transaction (écart) Demande de prix 8211 Cours acheteur Devise croisée Une devise croisée est une paire dans laquelle ni la monnaie n'est le dollar des États-Unis. Ces paires présentent un comportement erratique des prix, puisque le trader a en effet initié deux opérations en USD. Par exemple, le lancement d'un EURGBP long (achat) équivaut à l'achat d'une paire de devises EURUSD et à la vente de GBPUSD. Paires de devises croisées portent souvent un coût de transaction plus élevé. Lorsque vous ouvrez un nouveau compte de marge avec un courtier forex, vous devez déposer un montant minimum avec ce courtier. Ce minimum varie de courtier à courtier et peut être aussi bas que 100 à aussi élevé que 100 000. Chaque fois que vous exécutez une nouvelle opération, un certain pourcentage du solde du compte de marge sera mis de côté comme la marge initiale exigée pour la nouvelle transaction en fonction de la paire de devises sous-jacentes, son prix actuel et le nombre de parts Lots) négociés. La taille du lot fait toujours référence à la devise de base. Par exemple, let8217s dire que vous ouvrez un mini compte qui fournit un levier de 200: 1 ou 0,5 marge. Mini-comptes mini-lots commerciaux. Let8217s disent qu'un mini lot est égal à 10 000. Si vous ouvriez un mini-lot, au lieu d'avoir à fournir les 10 000, vous n'aurez besoin que de 50 (10 000 x 0,5 50). L'effet de levier est le ratio entre le montant du capital utilisé dans une transaction et le dépôt de garantie requis (marge). C'est la capacité de contrôler des montants importants en dollars d'un titre avec une quantité relativement faible de capital. Le levier varie considérablement avec différents courtiers, allant de 2: 1 à 500: 1. Maintenant que vous avez impressionné vos dates avec votre jargon forex, que diriez-vous de lui montrer les différents types d'ordres commerciaux Enregistrer vos progrès en signant et marquant la leçon complèteMechanical Trading Systems. Pairing Trader Psychology avec analyse technique Description Une grande variété de systèmes de négociation flexibles qui combinent l'analyse technique sophistiquée avec la théorie de la psychologie de négociation Mechanical Trading Systems examine le processus de développement pour le choix et l'utilisation des systèmes de négociation mécanique en conjonction avec la psychologie commerçante. Cet ouvrage traite des avantages et des inconvénients des systèmes de négociation mécanique les dangers dans le développement du système et la façon de les éviter les méthodes optimales pour back - testing systèmes de négociation dimensionnement de position et d 'autres outils de quantification des risques et les méthodes d' risque. Plus important encore, à travers un examen détaillé de divers types de traits de personnalité commerçant échoué (par exemple la crainte, la cupidité et l'impatience), le livre recommande différents types de systèmes de négociation pour un large éventail de types de commerçants. Richard L. Weissman (Port Richey, FL) a dix-sept ans039 expérience en tant que commerçant et développeur de systèmes de négociation. Il fournit actuellement des services de consultation et de formation indépendants aux professionnels et aux professionnels de la gestion des risques dans les domaines de l'analyse technique, de la gestion des risques et de la psychologie des commerçants. show Détails du produit Format Hardback 217 pages Dimensions 165.1 x 236.22 x 25.4mm 476.27g Date de publication 07 janv. 2005 Éditeur John Wiley and Sons Ltd Mentions légales John Wiley amp Sons Inc Publication CityCountry New York, États-Unis Langue Anglais ISBN10 0471654353 ISBN13 9780471654353 Classement des ventes 1 387 451 Couverture arrière copy Eloge pour MECHANICAL TRADING SYSTEMS034M. Le travail de Weissman est un voyage métaphysique à travers l'art de la guerre. Il suffit de lire sa préface pour gagner la vraie sagesse du marché. Ce qui suit est un guide clairement marqué à la discipline de négociation et aux mathématiques de marché. Une analyse plus complète, concise et approfondie de tous les aspects du commerce mécanique, des études de cas détaillées à des revues éclairantes de la psychologie Profils commerciaux. Une véritable approche systématique de la négociation mécanique qui va certainement améliorer votre négociation à n'importe quel stade de votre carrière.034 --Frederic Bettan, Business Development Manager, Clientèle institutionnelle, Montréal Exchange034A livre sérieux et sophistiqué pour le négociant technique avancé. M. Weissman souligne exactement le bon aspect de la conception et l'utilisation d'un système de négociation ---- il doit correspondre à votre caractère et la personnalité d'être d'utilisation pratique au jour le jour.034 --Barbara Rockefeller, auteur de The Global Trader et Analyse Technique pour Dummies034A grande contribution d'un brillant chef de file. M. Weissman offre un aperçu intrigant sur le commerce en voyageant à travers de nombreuses disciplines dans le processus. Son analyse de la psychologie transformationnelle dans le contexte d'un système de négociation mécanique est un must-read pour tout le monde impliqué dans la gestion d'investissement. Je suis convaincu que les investisseurs institutionnels bénéficieront beaucoup de son style intuitif et innovateur.034 - Kurtay Ogunc, PhD, MBA, CMFC, Managing Partner et CIO, Alpha Dynamics Group, LLC034M. Weissman synthétise une multitude de recherches et d'observations sur le comportement humain et l'utilisation de systèmes de négociation mécaniques afin de reprogrammer le commerçant. Aucun autre livre ne dévoile la tâche de la création du système mental, de la construction du système et des tests du système. Les outils de ce livre vont au-delà du développement du système en aidant à désamorcer le comportement humain erroné dans trading. I recommande ce livre à quiconque a l'intention de commerce utilisant des programmes systématiques ou discrétionnaires dans les marchés financiers today039s034 --Jesse M. Van Luvan, Managing Partner , Fonds Ambidex et PDG, South Paw Investment Stratégique, LLCshow plus Review devis 034Le livre est fortement recommandé pour presque toute personne impliquée dans la négociation, la prévision ou l'étude des marchés.034 (analyste technique, JuilletAugust 2005) Introduit dans l'arsenal des outils de négociation, le commerçant intéressé à l'utilisation de ces outils aurait besoin d'expertise en programmation, un solide bagage en analyse technique mathématique, et la discipline fer-voulu. Aujourd'hui, les logiciels de systèmes de négociation développés par les fournisseurs de données de marché sont devenus si conviviaux, que les non-programmeurs avec une compréhension rudimentaire seulement de l'analyse technique mathématique peuvent réussir à créer et à rétroprotéger des systèmes commerciaux simples comme ceux offerts tout au long de ce livre. Weissman utilise ses expériences en tant qu'expert des négociants et des systèmes de négociation pour prendre ce concept à un nouveau niveau. Rempli de perspicacité en profondeur et de conseils pratiques, ce livre examine le processus de développement pour le choix et l'utilisation des techniques de négociation mécanique en conjonction avec la psychologie des commerçants. Mechanical Trading Systems explore habilement les dangers du développement de systèmes et comment les éviter comment les tests de backtesting et de forward des systèmes de trading aident à quantifier le risque de prix et les méthodes d'amélioration des taux de rendement des investissements sans accroître significativement le risque. Il fournit également un examen détaillé des traits de personnalité communs aux trois types de base de trader - trend-following (à long terme à moyen terme), la réversion moyenne (à moyen terme) et à court terme (swing et day traders) Et illustre comment une adhésion stricte à des types spécifiques de systèmes de négociation peut favoriser une souplesse psychologique qui vous permettra de réussir dans tous les types d'environnements de négociation: contre-tendance, agitée, ou de tendances. Quelques-unes des autres questions discutées au sein de ces pages comprennent: Pourquoi l'analyse technique mathématique est un élément constitutif anidé dans le développement des systèmes de négociation mécanique? Comment divers défauts dans la psychologie commerçante - la peur, l'impatience, la cupidité et le manque de discipline? Les aspects psychologiques de la gestion du risque de prix et comment l'utilisation des systèmes de négociation mécaniques peut aider à favoriser la confiance pendant les tirages. Comment vos connaissances et votre expérience peuvent être utilisées dans le cadre d'une stratégie de gestion des risques de prix Système de négociation mécaniqueMechanical Trading Systems offre une grande variété de systèmes de négociation flexibles qui combinent l'analyse technique sophistiquée avec la théorie de la psychologie commerciale. Si vous prévoyez d'améliorer vos compétences commerciales, cette ressource complète peut vous aider à réussir. CHAPITRE 1: Disparition des mythes et définition des termes - Analyse technique mathématique et systèmes de négociation mécanique. CHAPITRE 2: Analyse technique mathématique - Un bloc de construction pour le développement du système de négociation mécanique. CHAPITRE 3: Les systèmes de suivi des tendances - Une question de force. CHAPITRE 4: Systèmes de réversion moyenne - Une question de patience. CHAPITRE 5: Systèmes à court terme - Une question d'esprit rapide. CHAPITRE 6: Se connaître soi-même: comment contester vos connaissances 105 CHAPITRE 7: Développement et analyse du système: Avantages et pièges 115 CHAPITRE 8: Gestion des risques de prix: Écoles de gestion des risques de prix et autres considérations. CHAPITRE 9: Améliorer le taux de rendement: Améliorer les rendements en étendant la zone de confort. CHAPITRE 10: Discrétion et négociation des systèmes: discrétion dans un cadre mécanique. CHAPITRE 11: Psychologie du commerce mécanique: systèmes de négociation et psychologie transformationnelle. Remarques. Références et lectures complémentaires. Index. show plus À propos de Richard Weissman Richard L. Weissman a dix-sept ans039 expérience en tant que commerçant et développeur de systèmes de négociation. Auparavant, il était président de R. Lloyd Associates Ltd., où il s'est concentré sur le développement et la mise en œuvre de systèmes de négociation mécaniques qui étaient applicables à tous les véhicules de négociation. M. Weissman a rédigé des articles sur l'analyse technique et le développement de systèmes de négociation mécaniques pour diverses publications de l'industrie, il a agi comme conférencier lors de conférences de l'industrie et est reconnu mondialement par les leaders de l'industrie et les médias financiers comme une autorité de premier plan dans le domaine. Il offre actuellement des services de consultation et de formation indépendants aux traders et aux professionnels de la gestion des risques sur l'analyse technique, les dérivés, le développement de systèmes de négociation mécaniques, la gestion des risques et la psychologie des traders.